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期权合约日内振幅扩大

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

受标的上证50ETF价格连跌两日影响,昨日50ETF认购期权合约多数延续下跌态势,认沽合约则多数上涨。与此同时,多只期权合约报价日内振幅高达40%。截至收盘,当月合约中,平值5月购3100合约收盘报0.1151元,下跌0.0157元或12%;平值5月沽3100合约收盘报 0.1306元,上涨0.0038元或3%。

现货方面,周三,上证50ETF价格经历过山车行情,承压10日均线,最终收盘报3.083元,较上一交易日跌0.013点或0.42%;日内振幅达4.36%。

  成交重返4万手之上

近两日,受期权持仓限额提高和标的上证50ETF价格大幅波动影响,期权总成交量、持仓量持续保持增长。周三期权共计成交 49134 张,较上一交易日增6175 张。其中,认购、认沽期权分别成交 26588 张、22546 张,认沽/认购比率升至0.848。此外,5月合约维持主力状态,成交32302手,占总成交量的65%。持仓方面,期权共持仓 127996 张,较上一交易日增7026 张,成交量/持仓量比率升至 39%。

“市场成交量、持仓量Put/Call Ratio数值上升,表明多空交战情绪强烈,其中昨日空方略胜一筹。在此提示,在震荡调整情绪弥漫的5月,请投资者注意保护自己的盈利头寸,务必谨慎投资。 ”海通期货期权部表示。

波动率方面, 昨日5月期权合约隐含波动率小幅下降,整体维持在25%-48%之间。其中,平值5月购3100合约隐含波动率为40%;平值5月沽3100合约隐含波动率为41.19%。值得一提的是,由实值转虚值的期权合约隐含波动率均出现明显增加。

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