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期债波动加大 尝试波段操作

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

8日,国债期货市场行情反复,波动较为剧烈,全天各合约出现较明显的下跌。市场人士指出,期债短期反弹较快、幅度较大,多头有兑现获利要求,加上现券行情出现反弹,投资者心态不稳,加剧期债市场波动。但总体上,近期支撑债券市场回暖的主要因素没有变化,债券收益率在短线反弹后重归下行仍是大概率事件,期债调整不具持续性。在行情波动加大的情况下,可尝试波段操作。

  上演“过山车”行情

8日,国债期货市场未能延续月初以来涨势,全天交投火热、波动较为剧烈。从走势上看,五年期国债期货主力合约TF1509早盘高开高走,一度摸至97.93元,创近六周最高,早盘维持窄幅震荡局面,但午后形势急转直下,期价大幅跳水,最低跌至96.01元,尾盘收报96.47元,全天下跌0.67元或0.69%;十年期主力合约T1509全天先扬后抑,跌0.435元或0.45%。成交方面,昨日五年期国债期货共成交1.80万手,较前一交易日骤增逾1.6倍;十年期国债期货共成交9197手,创下该品种上市以来新高,也较前一交易日增加1.6倍左右。

昨日债券现货市场同样上演过山车行情,据交易员反映,8日早间现券成交利率延续近几个交易日的下行走势,下行明显,但午后风云突变,抛盘涌现,利率快速走高。不过,从全天来看,现券收益率先抑后扬,总体变化并不大,波动要明显小于期货。以银行间十年期国债为例,据Wind行情数据显示,昨日待偿期接近十年的国债150005开盘成交在3.38%,较前日尾盘下行7bp,早盘最低成交到3.30%,下行幅度达到15bp,但临近午盘成交利率快速走高,一度成交在3.64%,尾盘成交在3.48%,全天上行约3bp。

从货币市场来看,昨日银行间市场资金面平稳偏松,回购市场各期限资金供给充足,需求减少,利率大多持稳。

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