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多头“恐高”止盈 期债放量回调

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

周二,国债期货市场呈现冲高回落走势,主力合约TF1503向上突破98元关口后放量跳水,全天下跌0.36%。市场人士表示,在前期快速、大幅上涨之后,多头高位谨慎心态渐现、止盈需求增多,短期内期债存在一定的回调压力,但中长期来看,随着政策引导融资成本下行的措施不断推出,债券市场仍处于中长期牛市格局,期债多单仍可谨慎持有。

  成交量创历史第三高

周二,尽管货币市场资金面更加宽松、现券市场也仍是一派红火景象,国债期货市场却率先出现调整。

盘面情况显示,当日期价呈现倒“V”型走势,主力合约TF1503早盘一路走高并成功突破98元整数关口,但下午摸至98.072元的历史高点后快速跳水,价格下跌的同时伴随成交量放大,尾市收于97.344元,较上日收盘下跌0.35元或0.39%。其他两个合约中,当季合约TF1412下跌0.39%至96.79元,远季合约TF1506下跌0.36%至97.73元。总成交和总持仓方面,三个合约共成交15206手,较周一大增近六成,创下5年期国债期货合约上市以来的第三高水平;总持仓量减少289手至16645手。

与此同时,当日银行间货币市场上,主流资金利率继续全线下行,隔夜、7天、14天回购加权平均利率分别下跌2BP、2BP、17BP,收于2.51%、3.12%、3.48%,显示市场流动性进一步充裕。受资金面宽松支撑,银行间债券市场延续强势格局,各期限全线下行,5年期固息国债到期收益率续降5BP至3.35%。重要可交割券中,13附息国债20到期收益率大降14.57BP,14附息国债13下行8BP、13附息国债15下行5BP、14附息国债08下行4.63BP。

广发期货发展研究中心国债组研究员曹晓军表示,周二下午期债价格放量下跌,反映前期多头继续止盈,现券市场虽仍在顺势做多,但高位谨慎也逐渐心态渐现,预计短期内债券期现货市场均有回调需求。

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